奇异增长曲线模型中回归系数阵的最优估计  

BLUE of Regression Coefficient Matrices in the Growth Curve Model with Possibly Singular Covariance

作　　者：桂咏新[1] 刘贤龙[2] 严国义[2] 

机构地区：[1]咸宁学院数学系,湖北咸宁437005 [2]华中师范大学数学系,湖北武汉430079

出　　处：《咸宁学院学报》2004年第3期5-7,共3页Journal of Xianning University

摘　　要：讨论了协差阵可能奇异情形下回归系数阵的最优估计,作为特例给出了协差阵非奇异时回归系数阵的最优估计。In this paper, we give BLUE of regression coefficient matrix in the GCM with possibly singular Covariance, especially as a by-product of the result in Σ>0,meanwhile give conditions for coincidence of the BLUE and LSE.

关 键 词：奇异增长曲线模型 最佳线性无偏估计 最小二乘估计 

分 类 号：O213.3[理学—概率论与数理统计]