美式期权的二叉树定价模型  

作　　者：王晓芬[1] 

机构地区：[1]西南财经大学经济数学学院

出　　处：《企业文化（中）》2012年第7期-,共1页Corporate Culture

摘　　要：美式期权不同于欧式期权,可以在到期日以前任意时间操作.一般而言,美式期权定价的解析解是很上得到的,二叉树模型是目前金融界最基本的期权定价方法之一,是比较好的数值计算方法,收敛于Black2Schoes期权定价公式的价格本文对二叉树模型进行介绍,并用其来研究美式期权的定价问题.

关 键 词：美式期权 二叉树模型 定价 

分 类 号：F2[经济管理—国民经济]