王晓芬

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供职机构:西南财经大学更多>>
发文主题:EEPARIMA模型亚式期权定价亚式期权PDE更多>>
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发文期刊:《投资与合作(学术版)》《企业文化(中)》更多>>
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运用有限元(PDE)方法对亚式期权定价
《企业文化(中)》2012年第7期-,共1页王晓芬 
亚式期权是由标准期权派生的一种新型期权,目前在场外市场上交易非常活跃.亚式期权是路径依赖期权,通常使用数值方法为其定价.本文对有限元方法进行介绍,并用其来研究亚式期权的定价问题.
关键词:亚式期权 有限元方法 期权定价 
美式期权的二叉树定价模型
《企业文化(中)》2012年第7期-,共1页王晓芬 
美式期权不同于欧式期权,可以在到期日以前任意时间操作.一般而言,美式期权定价的解析解是很上得到的,二叉树模型是目前金融界最基本的期权定价方法之一,是比较好的数值计算方法,收敛于Black2Schoes期权定价公式的价格本文对二叉树模型...
关键词:美式期权 二叉树模型 定价 
基于ARIMA模型对我国货币供应量的研究
《投资与合作(学术版)》2011年第7期13-13,共1页王晓芬 
货币供应量作为货币政策中介目标在基本理论中一直占有重要地位,并在实践中被广泛应用。但是,近几年来,经过不断的深化改革,我国经济与金融活动发生了很大变化。所以能够对货币供应量作出预测,进而为政府制定相应的货币政策提供依...
关键词:时间序列 ARIMA模型 货币供应量M 1 
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