个人住房按揭贷款违约风险研究  

A Study of Default Risks in Personal Housing Mortgage Loan of China's Consumer Finance

作　　者：钱争鸣[1] 李海波[1] 于艳萍[1] 

机构地区：[1]厦门大学经济学院,邮政编码361005

出　　处：《经济研究》2010年第S1期143-152,共10页Economic Research Journal

基　　金：国家社会科学基金项目(08BJY076);教育部人文社会科学重点研究基地重大课题项目基金(07JJD790145)的研究资助

摘　　要：近年来以个人住房按揭贷款为主要形式的居民个人消费金融在国内发展迅速,为全面深入研究个人住房按揭贷款违约风险的主要影响因素,本文构建了四维度整体分析框架,提出用非参数随机森林法进行异常点度量和特征变量选取,设计个人住房按揭贷款违约风险的Logistic回归模型,对影响方向和影响程度进行深入的定量分析。结果表明,在所选择的17个分析变量中影响显著的有8个因素。研究结论为商业银行和其他金融机构在开展个人住房按揭贷款等消费金融业务时如何防范和管理风险,提供了新的分析方法与实际指导作用。To meet a rapid growth in personal household consumer finance (PHML),we examine the major factors that influence default risks in PHML. We build a four-dimensional analytical framework,measure abnormal points and select characteristic values using nonparametric random forest algorithm,and construct logistic regression model on default risks in PHML. The results indicate that the eight out of 17 variables are significant. The findings offer new analytical methods and guide financial institutions how to guard against the risks in conducting PHML businesses.

关 键 词：个人住房按揭贷款 违约风险 非参数随机森林法 LOGISTIC回归模型 

分 类 号：F293.3[经济管理—国民经济] F832.4