关于商品期货套期保值风险的实证分析——以大连商品交易所大豆商品期货为例  

作　　者：周鹏博[1] 李倩[1] 

机构地区：[1]中国人民银行锦州市中心支行

出　　处：《金融发展评论》2013年第12期145-150,共6页Financial Development Review

摘　　要：套期保值是期货市场产生和发展的原动力,是生产经营企业进行价格风险规避的手段,然而,套期保值的最终结果并未必将风险全部转移出去。近年来,我国期货市场上套期保值风险事件屡屡发生,例如,近几年的"中航油"和"国储铜"事件,都给套保企业带来了巨大的损失。另外,中盛粮油利用CBOT大豆和豆油的期货和期权合约从事套保交易,价格背离走势使该企业遭受双重亏损。因此,套期保值交易中存在的风险值得警惕。

关 键 词：套期保值交易 中国期货市场 套期保值风险 商品期货 基差风险 实证分析 生产经营企业 商品交易所 大豆 期货合约 

分 类 号：F323.7[经济管理—产业经济] F724.5