期权定价理论及其运用  

作　　者：张宗成[1] 

机构地区：[1]华中理工大学经济学院

出　　处：《华中科技大学学报（社会科学版）》1999年第3期89-93,共5页Journal of Huazhong University of Science and Technology(Social Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助课题

摘　　要：Black- Scholes期权定价理论及其模型于 1997年 10月 14日获得 1997年度诺贝尔经济学奖。该理论及其模型推导异常复杂 ,使用却极其简单。此理论对于金融创新、金融衍生物定价、金融风险防范具有重要意义 ;也可以广泛使用于各种投资。

关 键 词：期权定价 金融衍生物 投资决策 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]