中国股票市场的有效性检验与分析  

作　　者：陈守东[1] 孟庆顺 杨兴武[1] 

机构地区：[1]吉林大学商学院 [2]上海瑞恒投资发展有限公司

出　　处：《吉林大学社会科学学报》1998年第2期69-74,共6页Jilin University Journal Social Sciences Edition

摘　　要：中国股票市场是否具有有效性，对于其资本资源配置功能及自身建设和走向国际市场意义重大。我们通过X2拟合检验法和偏度、峰度检验法可以发现中国股市尚未达到强有效；而序列相关和游程检验法的结果说明中国股市也未达到弱有效。中国股市存在着用显的周末效应。进一步通过ARIMA模型可以验证上海、深圳股市的同步性。

关 键 词：中国股票市场 有效性 周末效应 同步性 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]