利用扩展基尼均值系数计算股指期货套期保值比率  

Extended Gini Mean Coefficient to Calculate Optimal Hedge Ratio of Stock Index Futures

作　　者：袁象[1] 余思勤[1] 

机构地区：[1]上海海事大学经济管理学院,上海200135

出　　处：《中国管理科学》2008年第S1期311-313,共3页Chinese Journal of Management Science

基　　金：上海市教委资助项目(06FS052);上海市重点学科项目资助(T0602)

摘　　要：本文在Yitzhaki利用基尼均值系数计算金融期货套期保值比率的基础上,提出了利用扩展基尼均值系数来计算股指期货最优套期保值比率,并通过公式推导证明,Yitzhaki的基尼均值系数,仅是扩展基尼均值套期保值比率的特殊情况。Gini Mean Coefficient can be used to calculate the financial futures hedge ratios.In this article,the author raised a way to compute the hedge ratios of stock index futures by extended Gini mean coefficient.Yitzhaki' s Gini Mean Coefficient is only a special case of Extended Gini Mean Coefficient.

关 键 词：基尼均值系数 扩展基尼均值系数 股指期货 套期保值 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.91