一类双险种风险模型的精算量研究  

作　　者：乔克林[1] 侯致武[2] 

机构地区：[1]延安大学数学与计算机科学学院,陕西延安716000 [2]延安大学西安创新学院理工系,陕西西安710100

出　　处：《山西财经大学学报》2012年第S5期7-8,共2页Journal of Shanxi University of Finance and Economics

基　　金：陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914);延安大学教改项目(YDJG10-02)

摘　　要：研究了保费为一复合计数过程且含常利率因素的特殊双险种风险模型,给出了该模型下破产前瞬间盈余分布的展式及其所满足的积分方程,获得了该模型下联系破产前瞬间盈余和破产时赤字的破产时刻罚金折现期望函数所满足的积分方程,并且在特殊情况下得到了一些描述保险公司破产的精算指标的积分方程,从而更加精确地描述了风险投资商实际的经营状况。

关 键 词：常利率 双复合计数模型 折现罚金函数 

分 类 号：F840[经济管理—保险] F224