含有交易成本的CAPM模型研究  

作　　者：李惠[1] 

机构地区：[1]宁夏财经职业技术学院,宁夏银川750021

出　　处：《山西财经大学学报》2012年第S4期9-,11,共2页Journal of Shanxi University of Finance and Economics

摘　　要：文章在研究传统资本资产定价模型基础上,分别讨论了交易成本为固定成本和数量成本后对模型的影响,认为资产的收益率不仅与该资产和市场组合收益率的协方差有关,也就是与该资产的风险β系数有关,还与该资产收益率自身的方差有关。

关 键 词：方差 收益率 交易成本 资本资产定价模型 

分 类 号：F275[经济管理—企业管理] F224[经济管理—国民经济]