中国股市投资组合规模的进一步研究  

作　　者：方少含 

机构地区：[1]北京师范大学经济与工商管理学院,北京100875

出　　处：《山西财经大学学报》2011年第S2期10-11,共2页Journal of Shanxi University of Finance and Economics

摘　　要：采用"沪深300"成分股中的280只股票,通过随机抽样的方法建立等权投资组合模型,实证分析了中国股市投资组合规模的非系统风险分散效应,计算了沪深A股系统风险总量,并从马可维茨投资组合理论出发探讨了合适的投资组合规模。

关 键 词：股票市场 投资组合 非系统风险 有效边界 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51