集成风险模型与经济资本计量研究  

作　　者：谭德俊[1] 

机构地区：[1]湖南大学金融与统计学院,湖南长沙410079

出　　处：《海南金融》2014年第4期11-14,37,共5页Hainan Finance

基　　金：国家自然科学基金项目(71073048);教育部博士点基金项目(20110161110023)

摘　　要：本文分析了商业银行资产组合含有信用风险、市场风险、操作风险中的一类风险损失分布模型以及三种不同类型风险损失的相关性,得到了信用风险损失、市场风险损失以及操作风险损失的对数组成的向量服从三维正态分布的结论。在此基础上,研究了包含信用风险、市场风险、操作风险的资产组合的经济资本计量方法。利用这一方法能够节约商业银行资本资源,提高资本利用效率。

关 键 词：商业银行 集成风险模型 经济资本计量 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]