谭德俊

作品数：9被引量：33H指数：3
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供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
发文主题：商业银行经济资本风险管理RAROCCREDITRISK+模型更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《财经理论与实践》《经济数学》《统计与信息论坛》更多>>
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基于REVA的商业银行薪酬激励有效性研究
《西安财经学院学报》2017年第5期5-12,共8页谭德俊 姚飞羽 
湖南省博士后科研资助专项计划(2014RS4015)
文章在引入综合绩效评价指标REVA(经济增加值回报率)的基础上,建立基于面板数据的SUR模型进行横向分析并建立带有虚拟变量的混合效应模型做纵向分析,研究了商业银行REVA和员工薪酬激励的关系,检验薪酬激励机制的有效性。研究表明:国有...
关键词：商业银行 SUR模型 经济增加值回报率(REVA) 薪酬激励机制 
集成风险模型与经济资本计量研究被引量：1
《海南金融》2014年第4期11-14,37,共5页谭德俊 
国家自然科学基金项目(71073048);教育部博士点基金项目(20110161110023)
本文分析了商业银行资产组合含有信用风险、市场风险、操作风险中的一类风险损失分布模型以及三种不同类型风险损失的相关性,得到了信用风险损失、市场风险损失以及操作风险损失的对数组成的向量服从三维正态分布的结论。在此基础上,研...
关键词：商业银行 集成风险模型 经济资本计量 
操作风险损失的广义帕累托分布参数估计及其应用被引量：6
《财经理论与实践》2010年第6期22-25,共4页谭德俊 邹敏烨 
教育部博士点基金项目(2006053211);湖南省研究生科研创新项目(CX2009B062)
极值理论表明大于某一阀值的样本服从广义帕累托分布,该结论在金融风险计量和保险精算中有着广泛的应用。然而,由于其参数没有可接受的估计方法,致使其应用受到限制。论文在推导出广义帕累托分布的条件矩的基础上,研究了基于操作风险损...
关键词：极值定理 广义帕累托分布 参数估计 操作风险损失 经济资本 
基于商业银行汇率风险的经济资本配置被引量：1
《统计与决策》2009年第4期136-137,共2页谭德俊 李亮仔 
文章首先检验了人民币对美元日汇率收益序列的特征,在此基础上,建立了ARCH、GARCH和EGARCH模型,比较发现GARCH(1,1)模型有最好的拟合效果。进而利用GARCH(1,1)模型预测条件方差,研究商业银行汇率风险的经济资本配置。
关键词：GARCH(1 1) 汇率风险 经济资本 
基于贝叶斯方法的信用风险损失分布研究被引量：3
《统计与信息论坛》2008年第11期36-39,共4页谭德俊 吕宝华 
现代商业银行进行经济资本配置时,采用的损失分布函数都存在严重的失真问题。运用贝叶斯方法,充分利用各种信息对正态分布形式的信用损失分布进行了修正,得到信用风险损失分布的优化模型,结果表明:修正后的信用风险损失分布具有较高的精...
关键词：信用风险 损失分布 贝叶斯方法 
基于“三性”平衡的商业银行贷款定价被引量：5
《系统工程》2007年第8期104-107,共4页谭德俊 彭建刚 
国家自然科学基金资助项目(70673021);教育部博士点基金资助项目(20060532011)
在分析利率的决定因素和推证经济资本最优配置原理的基础上,提出了基于风险调整后的收益最大化和RAROC为控制手段的效益性、安全性、流动性"三性"平衡的商业银行贷款定价模式,该定价模式对提高我国商业银行风险管理水平有广泛的应用价值。
关键词：利率 RAROC “三性”平衡 风险调整后的收益 贷款定价 
CreditRisk+模型下商业银行经济资本配置研究被引量：14
《经济数学》2005年第3期221-228,共8页梁凌 谭德俊 彭建刚 
教育部人文社会科学研究项目(项目批准号:03JD790004)
对金融资产风险的度量与经济资本的分配应该体现分散化效应,传统的V aR方式不能保证分散化效应的次可加性.本文讨论了基于T a ilV aR这一新的风险度量与经济资本分配标准,并在违约率均值不变情况下,对C red itR isk+模型下的商业银行经...
关键词：商业银行 TailVaR VAR 风险度量 经济资本 风险管理 
期权理论在商业银行预期违约率测量和信用风险管理中的应用被引量：3
《经济数学》2005年第1期108-110,共3页谭德俊 梁凌 
基于期权理论,本文研究了商业银行的客户企业贷款预期违约概率,并在此基础上分析了银行违约率最小的贷款额度.
关键词：期权 商业银行 预期违约概率 贷款额度 风险预测 
收益率周期波动的股票欧式期权定价被引量：1
《经济数学》2002年第1期39-41,共3页谭德俊 胡宗义 
根据股票价格运行周期规律 ,本文建立了股票价格的行为模型 。
关键词：股票价格 欧式期权 
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