李亮仔

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
发文主题：经济资本配置经济资本商业银行GARCH(1,1)汇率风险更多>>
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基于商业银行汇率风险的经济资本配置被引量：1
《统计与决策》2009年第4期136-137,共2页谭德俊 李亮仔 
文章首先检验了人民币对美元日汇率收益序列的特征,在此基础上,建立了ARCH、GARCH和EGARCH模型,比较发现GARCH(1,1)模型有最好的拟合效果。进而利用GARCH(1,1)模型预测条件方差,研究商业银行汇率风险的经济资本配置。
关键词：GARCH(1 1) 汇率风险 经济资本 
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