基于商业银行汇率风险的经济资本配置  

作　　者：谭德俊[1] 李亮仔[1] 

机构地区：[1]湖南大学统计学院,长沙410079

出　　处：《统计与决策》2009年第4期136-137,共2页Statistics & Decision

摘　　要：文章首先检验了人民币对美元日汇率收益序列的特征,在此基础上,建立了ARCH、GARCH和EGARCH模型,比较发现GARCH(1,1)模型有最好的拟合效果。进而利用GARCH(1,1)模型预测条件方差,研究商业银行汇率风险的经济资本配置。

关 键 词：GARCH(1 1) 汇率风险 经济资本 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]