期权理论在商业银行预期违约率测量和信用风险管理中的应用  

APPLICATION OF THE THEORY OF OPTION ON THE MEASUREMENT AND MANAGEMENT OF CREDIT RISK

作　　者：谭德俊[1] 梁凌[2] 

机构地区：[1]湖南大学统计学院,长沙410079 [2]湖南大学金融学院,长沙410079

出　　处：《经济数学》2005年第1期108-110,共3页Journal of Quantitative Economics

摘　　要：基于期权理论,本文研究了商业银行的客户企业贷款预期违约概率,并在此基础上分析了银行违约率最小的贷款额度.based on option theory ,we study the expected default probability of the customer corporation of commercial bank and obtain the optimal loan amount on the minimun default probability.

关 键 词：期权 商业银行 预期违约概率 贷款额度 风险预测 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学] O211.9[理学—概率论与数理统计]