基于插值函数的利率期限结构分析  

Analysis of term structure of interest rates based on interpolation function

作　　者：张景[1] 石琳[1] 李妍[1] 

机构地区：[1]内蒙古科技大学数理与生物工程学院,内蒙古包头014010

出　　处：《兰州大学学报（自然科学版）》2010年第S1期202-204,208,共4页Journal of Lanzhou University(Natural Sciences)

摘　　要：利用插值函数的方法研究利率期限结构,运用MATLAB计算得到利率期限结构曲线.选取2010年4月30日深圳证券交易所国债交易数据进行拟合,随机选点进行比较,从而验证了基于插值函数的利率期限结构的可行性.利用插值函数的方法研究利率期限结构,运用MATLAB计算得到利率期限结构曲线.选取2010年4月30日深圳证券交易所国债交易数据进行拟合,随机选点进行比较,从而验证了基于插值函数的利率期限结构的可行性.

关 键 词：插值函数 利率期限结构 线性插值 抛物插值 

分 类 号：N55[自然科学总论]