网格环境下期权定价BSDE模型的并行实现  

Parallel option pricing with BSDE model on grid environment

作　　者：刘辉[1] 彭滢[1] 龚斌[1] 代斌[1] 魏代政 

机构地区：[1]山东大学计算机科学与技术学院,山东济南250101

出　　处：《华中科技大学学报（自然科学版）》2011年第S1期201-204,共4页Journal of Huazhong University of Science and Technology(Natural Science Edition)

基　　金：国家高技术研究发展计划资助项目(2006AA01A113);国家重点基础研究发展计划资助项目(2007CB814906);山东省科技发展计划资助项目(2009GG10001001)

摘　　要：提出了一种在CNGrid网格服务环境下解决期权定价问题的并行应用方法.这种方法基于BSDE(backward stochastic differential equation)模型.根据异构计算资源的特点,使用CUDA和MPI分别在GPU计算节点和CPU计算节点上实现并行算法,比较不同编程在异构计算节点上的实现效率.通过监控计算节点上计算任务的负载状况,利用CNGrid所提供的计算服务,灵活地在异构计算节点上完成期权定价计算任务.提出了一种在CNGrid网格服务环境下解决期权定价问题的并行应用方法.这种方法基于BSDE(backward stochastic differential equation)模型.根据异构计算资源的特点,使用CUDA和MPI分别在GPU计算节点和CPU计算节点上实现并行算法,比较不同编程在异构计算节点上的实现效率.通过监控计算节点上计算任务的负载状况,利用CNGrid所提供的计算服务,灵活地在异构计算节点上完成期权定价计算任务.

关 键 词：网格 并行算法 消息传递接口 CUDA BSDE 期权定价 

分 类 号：N55[自然科学总论]