基于小波和模糊BP神经网络的金融股票市场预测  

作　　者：李婷婷[1] 

机构地区：[1]牡丹江大学经济管理系,黑龙江牡丹江157011

出　　处：《牡丹江大学学报》2009年第6期149-151,共3页Journal of Mudanjiang University

摘　　要：为了提高金融股票价格预测的准确性,在分析了金融股票价格时间序列的特点和规律的基础之上,采用一种小波分析和模糊BP神经网络联合建立的时间序列预测模型,对中国石油股票价格进行了预测研究。结果表明基于小波分析和模糊BP神经网络联合建立的时间序列预测模型具有良好的自组织性和自适应性,有很强的学习能力和抗干扰能力,基于小波分析和模糊BP神经网络对金融股票价格进行预测是行之有效的。

关 键 词：股票价格 预测 小波分析 BP(BackPropagation Network)神经网络 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F224