欧美式认股权证定价模型研究及实证分析  

Pricing Model for Europe and the United States Warrants and Empirical Research

作　　者：杜晓红[1] 李晋枝[1] 

机构地区：[1]中央民族大学理学院,北京100081

出　　处：《中央民族大学学报（自然科学版）》2009年第S1期130-134,共5页Journal of Minzu University of China(Natural Sciences Edition)

基　　金：中央民族大学"211工程"资助项目(No.021211030312)

摘　　要：本文主要考虑了欧美式看涨认股权证的定价模型,分析了红利的分配给定价模型带来相应的影响,得出相应的认股权证的定价公式,并以石化CWB1认股权证为例给出受红利影响的权证的定价分析.This is mainly about the pricing model of call European-American warrants.For divided distribution will bring corresponding influence to the pricing model,basing on such influence,we give the modified pricing model and take petrochemical CWB1 warrants as an example to analyze the pricing model influenced by bonuses.

关 键 词：认股权证Black-Scholes模型 美式期权 欧式期权 红利 看涨期权 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F831.5