线性规划在风险资产投资组合中的应用  

作　　者：张立山[1] 张晓红[2] 

机构地区：[1]河北省教育考试院 [2]河北师范大学数信学院

出　　处：《职业时空》2008年第4期36-36,共1页Career Horizon

摘　　要：一、问题的提出假设市场上有n种资产(如股票,债券)供投资者选择,第i种资产记为Si(i=1,2,,,n),某投资机构有数目为M的一笔资金可用作一个时期的投资。经分析评估,估算出这一时期购买Si的平均收益率为ri,并预测出购买Si的风险损失率为σi,且购买Si需支付交易费,费率为Si。考虑到投资种类越是独立和分散,总的风险就越小。

关 键 词：线性规划 投资者 风险损失率 最优投资组合 无差异曲线 风险资产投资组合 分析评估 有效边界 平均收益率 总体风险 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] F224