动态指数分布模型及Bayes预测  

DYNAMIC EXPONENTIAL DISTRIBUTION MODELS AND BAYESIAN FORECASTING

作　　者：周长银[1] 张孝令[1] 陈桂东 

机构地区：[1]山东矿业学院济南分院,济南250031

出　　处：《经济数学》1998年第Z1期65-67,共3页Journal of Quantitative Economics

基　　金：山东省自然科学基金!94A0404

摘　　要：本文给出了观测值服从指数分布的动态指数分布模型，并在自然参数与状态参数之间满足线性关系ω_t=F'_tθ_t的假设下，利用共轭分布给出了动态指数分布模型多数的修正递推及其预测．The dynamic exponential distribution models for observations following exponential distribution is proposed in this paper. Using conjugate distribution,the updating recursion of the model parameters is given under the assumption of linear relation between natural parameter and system parameters; and Bayesian forecasting is derived,too

关 键 词：动态指数分布模型 共轭分布 修正递推 BAYES预测 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]