重尾随机变量序列滑动平均过程的极限性质  

Asymptotic Behavior of Moving Average Processes Associated to Heavy-Tailed Distributions

作　　者：李炜[1] 甘师信[2] 

机构地区：[1]仲恺农业工程学院计算科学学院,广州510225 [2]武汉大学数学与统计学院,武汉430072

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2013年第4期787-792,共6页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家自然科学基金(11271161)资助

摘　　要：对分布属稳定分布吸引场的独立同分布随机变量序列的滑动平均过程,用积分检验刻画了其极限性质.作为应用,获得了相应的Chover型重对数律.We present an integral test that determines the limiting behavior of moving average processes of independent identically distributed random variables belonging to the domain of a stable law,and deduce a version of Chover's law of the iterated logarithm.

关 键 词：重对数律 积分检验 稳定分布吸引场 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]