国际油价波动与中国股票市场内在关联性测度  

作　　者：鲁文丽[1] 

机构地区：[1]桂林电子科技大学 广西 桂林 541004

出　　处：《经济视野》2013年第4期-,共2页Economic Vision

摘　　要：本文在运用价格传导机制理论的基础上,对国际油价波动与中国股市的内在关联性进行测度,通过采用Granger因果检验分析国际油价波动对中国股市的传导关系,得出传导具有单向特征,存在时滞以及传导影响程度步步衰减的特征.

关 键 词：国际油价波动 中国股票市场 内在关联性测度 

分 类 号：F[经济管理]