虚拟股市建模与混沌分析  

Analyzing the Chaotic Behavior of an Artifical Stock Market

作　　者：周佩玲[1] 杨春霞[1] 周涛[1] 李立文[1] 

机构地区：[1]中国科学技术大学电子科学与技术系,安徽合肥230026

出　　处：《中国科学技术大学学报》2004年第4期442-448,共7页JUSTC

基　　金：国家自然科学基金资助项目 (No .70 1710 5 3)

摘　　要：从证券市场的微观结构入手 ,建立了基于Multi_Agent的股市模型 .计算了模型产生的股价时间序列的Lyapunov指数和关联维 ,并对其进行主分量分析 .对比研究表明 :该模型不仅能产生与真实股市极为相似的股价走势 ,而且其混沌行为与真实股市有深刻的一致性 ,可以通过对此模型的深入研究揭示真实股票市场这类复杂系统的演化规律与运作机理 .In the present paper, a multi_agent market model based on the macrostructure of a stock market is established. The Lyapunov exponent and correlative dimension of the stock price time series created from the model are calculated, and a principal component analysis is carried out. Comparative studies show that this model can not only create stock price trends rather similar to the real, but also show the chaotic behavior in good consistency with the real stock market.

关 键 词：虚拟股市 混沌 LYAPUNOV指数 主分量分析 关联维 

分 类 号：TP391.9[自动化与计算机技术—计算机应用技术]