Crank-Nicolson差分法下利率扩散模型估计效率研究  

Efficiency Study on the Estimation of the Diffusion Models of Interest Ratesunder the Crank-Nicolson Finite Difference Approach

作　　者：陈晖[1] 谢赤[1] 

机构地区：[1]湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082

出　　处：《系统工程》2004年第6期44-48,共5页Systems Engineering

基　　金：国家社会科学基金资助项目(03BJY099);国家自然科学基金资助项目(79970015);教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005);全国高校青年教师奖励基金资助项目

摘　　要：用Crank-Nicolson差分法求解利率扩散模型的Fokker-Planck偏微分方程,得到模型转移密度的近似解,并与模型的转移密度闭端解以及Euler法下的近似解进行比较,同时也比较这种方法在模型参数识别方面的效率。In the paper, we solve the Fokker-Plank equations of the diffusion models of the interest rates by using the (Crank-Nicolson) finite difference approach and estimate the transition densities of these models. We compare the closed-form density with the approximations under the Euler and Crank-Nicolson approaches. The efficiencies of estimation under the two approaches have also been studied.

关 键 词：扩散模型 转移密度 Crank-Nicolon差分法 EULER法 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]