Hill-估计量的二阶Edgeworth展式  

The Second Order Edgeworth Expansion of the Distribution of the Hill Hstimator

作　　者：王晓谦[1] 程士宏[2] 

机构地区：[1]南京师范大学数学与计算机科学学院,江苏南京210097 [2]北京大学数学科学学院,北京100871

出　　处：《南京师大学报（自然科学版）》2004年第3期1-8,共8页Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10071003).

摘　　要：　具有正规变化尾的重尾分布的尾指标的估计是一个重要问题.本文利用二阶广义正规变化函数理论给出了尾指标的Hill 估计量的分布的三阶Edgeworth展式.The estimation of the tail index of the heavy tailed distribution with regular variation tail is an important problem. In this paper we study the second order Edgeworth expansion of the distribution of the Hill estimator of the tail index by second order regular variation function.

关 键 词：二阶广义正规变化函数 Hill-估计量 Edgeworth展式 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]