王晓谦

作品数：9被引量：18H指数：2
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供职机构：南京师范大学数学科学学院更多>>
发文主题：破产概率积分微分方程利力跳跃扩散过程重尾分布更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《南京师大学报（自然科学版）》《南京工业大学学报（自然科学版）》《北京大学学报（自然科学版）》《应用概率统计》更多>>
所获基金：国家自然科学基金江苏省高校自然科学研究项目中国博士后科学基金江苏省自然科学基金更多>>
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带借贷利率及干扰的双到达过程风险模型被引量：1
《西南大学学报（自然科学版）》2015年第9期82-93,共12页魏广华 高启兵 刘国祥 王晓谦 
国家自然科学基金(61374080;11271193;11201199;10671032;10871001);江苏高校自然科学研究项目(11KJB110005)资助
考虑了带借贷利率及干扰的双到达过程风险模型,借助全概率公式、微分和伊藤积分等知识,分别获得了无限时破产概率积分微分方程和有限时破产概率的积分偏微分方程.当索赔服从指数分布时,得到了无限时破产概率的微分方程.
关键词：借贷 双到达风险模型 布朗运动 破产概率 积分微分方程 积分偏微分方程 
常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程的生存概率被引量：11
《应用概率统计》2012年第1期31-42,共12页魏广华 高启兵 王晓谦 
国家自然科学基金(10671032;10871001;60873176);江苏省自然科学基金(BK2008006);东南大学博士后基金(1107010100);金科院教改项目(2010JCXM-02-8)资助
本文考虑了常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程,借助微分和伊藤公式,分别获得了无限时和有限时生存概率的积分微分方程.当保费服从指数分布时,得到了无限时生存概率的微分方程.
关键词：双复合泊松风险模型 布朗运动 跳跃扩散过程 生存概率 积分微分方程 
关于经典风险理论破产概率统一表述的一个注记
《南京师大学报（自然科学版）》2010年第1期28-31,共4页戴沨 马树建 王晓谦 
江苏省高校自然科学研究项目(09KJB570002);南京工业大学青年教师学术基金(39704014)
保险公司发生的索赔量分布是离散型或者是连续型的,在不同的分布类型下,保险公司破产的表述形式未必相同.本文在经典风险理论下,给出了有限时间内保险公司不破产的统一表述.
关键词：破产概率 经典风险理论 有限时间 统一表述 
极值估计中基于熵的门限值选取方法
《淮阴工学院学报》2009年第3期1-5,共5页袁明霞 王丙均 王晓谦 
江苏省高校自然科学基金资助项目(07KJD110093)
基于判别信息和Shannon熵的理论,使用图像法研究了门限值与次序统计量的熵的关系,给出了广义帕累托模型下门限值的选取方法。并针对广义帕累托分布进行模拟,得到了理想的结果。
关键词：极值指数 次序统计量 门限值 判别信息 Shannon熵 
正规变化尾分布下破产概率的二阶展开式被引量：1
《南京师大学报（自然科学版）》2009年第2期36-40,共5页苏慧琳 王晓谦 何雷 
江苏省普通高校自然科学研究计划(2007101TSJ0084)资助项目
考虑在经典风险模型中,假设索赔分布函数尾部是正规变化函数,首先求出正规变化函数n重卷积尾部的二阶展开式,再利用著名的Beekman卷积公式,得到破产概率的二阶展开式.从而使保险公司更清楚地了解自己的偿付能力.
关键词：经典风险模型 破产概率 平衡分布函数 正规变化函数 n重卷积 
重尾分布情形下一类破产概率的研究被引量：4
《南京工业大学学报（自然科学版）》2007年第1期97-99,共3页马树建 王晓谦 
国家社会科学基金资助项目(05BTJ025)
讨论索赔量的分布为一类重尾分布,研究了在发生索赔次数与收取保费次数不独立的情形下,保险公司发生破产的概率分布.通过正规变化函数的Potter界,先给出特殊模型下保险公司发生破产的概率分布的界,进而得出一般模型下保险公司发生破产...
关键词：风险模型 POISSON 破产概率 过程重尾分布 正规变化函数 
关于溢额损失再保险的条件分布的递推方程
《应用数学和力学》2006年第8期931-939,共9页杨静平 王晓谦 程士宏 
国家自然科学基金资助项目(1047100819831020)
在索赔数目服从Poisson分布、二项分布或负二项分布,以及索赔额分布的密度函数连续且有界的条件下,研究了溢额损失再保险条款的总体损失分布的条件递推方程.在再保险人或分出人的索赔数目给定的条件下,得到了再保险人以及分出人的总赔...
关键词：Panjer递推 POISSON分布 二项分布 负二项分布 溢额损失再保险 
Hill-估计量的二阶Edgeworth展式
《南京师大学报（自然科学版）》2004年第3期1-8,共8页王晓谦 程士宏 
国家自然科学基金资助项目(10071003).
　具有正规变化尾的重尾分布的尾指标的估计是一个重要问题.本文利用二阶广义正规变化函数理论给出了尾指标的Hill 估计量的分布的三阶Edgeworth展式.
关键词：二阶广义正规变化函数 Hill-估计量 Edgeworth展式 
广义正规变化函数及其逆函数被引量：2
《北京大学学报（自然科学版）》2002年第3期303-311,共9页王晓谦 程士宏 
国家自然科学基金 (10 0 710 0 3);云南省院校教育合作项目资助项目
讨论了广义正规变化函数的逆函数Γ(γ ,b) ,将Π变化函数及其逆———Γ变化函数的性质推广到广义正规变化函数及其逆函数Γ(γ ,b)上 ,导出Γ(γ ,b)的基本性质及表示定理和等价条件 ,利用所得结果讨论了极值分布的吸引场及VonMises...
关键词：广义正规变化函数 逆函数 极值分布吸引场 随机变量 
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