带借贷利率及干扰的双到达过程风险模型  

A Perturbed Double Arrival Process Risk Model with Debit Interest

作　　者：魏广华[1,2] 高启兵[3] 刘国祥[3] 王晓谦[3] 

机构地区：[1]金陵科技学院基础部,南京211169 [2]河海大学水文水资源学院,南京211100 [3]南京师范大学数学科学学院,南京210097

出　　处：《西南大学学报（自然科学版）》2015年第9期82-93,共12页Journal of Southwest University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金(61374080;11271193;11201199;10671032;10871001);江苏高校自然科学研究项目(11KJB110005)资助

摘　　要：考虑了带借贷利率及干扰的双到达过程风险模型,借助全概率公式、微分和伊藤积分等知识,分别获得了无限时破产概率积分微分方程和有限时破产概率的积分偏微分方程.当索赔服从指数分布时,得到了无限时破产概率的微分方程.In this paper,we consider a risk model which is a perturbed double arrival process with debit interest.We obtain the integro-differential equation for infinite time ruin probability and then derive the integral partial differential equation for finite time ruin probability by the total probability formula,the differential calculus and Ito＇s formula.When the claims are exponentially distributed,a differential equation is derived for infinite time ruin probability.

关 键 词：借贷 双到达风险模型 布朗运动 破产概率 积分微分方程 积分偏微分方程 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]