重尾分布情形下一类破产概率的研究  

Research on a kind of ruin probabilities with heavy tail distribution

作　　者：马树建[1] 王晓谦[2] 

机构地区：[1]南京工业大学理学院,江苏南京210009 [2]南京师范大学数学与计算机科学学院,江苏南京210097

出　　处：《南京工业大学学报（自然科学版）》2007年第1期97-99,共3页Journal of Nanjing Tech University(Natural Science Edition)

基　　金：国家社会科学基金资助项目(05BTJ025)

摘　　要：讨论索赔量的分布为一类重尾分布,研究了在发生索赔次数与收取保费次数不独立的情形下,保险公司发生破产的概率分布.通过正规变化函数的Potter界,先给出特殊模型下保险公司发生破产的概率分布的界,进而得出一般模型下保险公司发生破产的概率分布的极限表达式.Under the hypothesis that the claim size is heavy-tailed and the number of premium rate and the claim number are dependent, the distribution of ruin probability was obtained. Using the Potter＇s boundary, the boundary of the ruin probability in a particular model was given in advance, then the limitation expression of insurance company ruin probability was obtained.

关 键 词：风险模型 POISSON 破产概率 过程重尾分布 正规变化函数 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]