关于经典风险理论破产概率统一表述的一个注记  

A Note on the Unity Expression of Ruin Probabilities in the Classical Risk Theory

作　　者：戴沨[1] 马树建[1] 王晓谦[2] 

机构地区：[1]南京工业大学理学院,江苏南京210009 [2]南京师范大学数学科学学院,江苏南京210097

出　　处：《南京师大学报（自然科学版）》2010年第1期28-31,共4页Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：江苏省高校自然科学研究项目(09KJB570002);南京工业大学青年教师学术基金(39704014)

摘　　要：保险公司发生的索赔量分布是离散型或者是连续型的,在不同的分布类型下,保险公司破产的表述形式未必相同.本文在经典风险理论下,给出了有限时间内保险公司不破产的统一表述.In this paper the general unity expression of nonruin probabilities in a finite time is given whether the claim amount random variables have any discrete joint distribution or continuous joint distribution.

关 键 词：破产概率 经典风险理论 有限时间 统一表述 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]