正规变化尾分布下破产概率的二阶展开式  

Second-Expansion of Ruin Probability With Regular Function Tails

作　　者：苏慧琳[1] 王晓谦[2] 何雷[3] 

机构地区：[1]解放军理工大学理学院,江苏南京211101 [2]南京师范大学数学科学学院,江苏南京210097 [3]解放军理工大学工程兵工程学院,江苏南京210007

出　　处：《南京师大学报（自然科学版）》2009年第2期36-40,共5页Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：江苏省普通高校自然科学研究计划(2007101TSJ0084)资助项目

摘　　要：考虑在经典风险模型中,假设索赔分布函数尾部是正规变化函数,首先求出正规变化函数n重卷积尾部的二阶展开式,再利用著名的Beekman卷积公式,得到破产概率的二阶展开式.从而使保险公司更清楚地了解自己的偿付能力.In this paper, we consider the classical risk model. Assuming that the tail of claim-size is regular variation. First we get second-expansion of the n-fold convolution tails of regularly varying funcion, then using famous Beekman＇ s formula ,we get the second-expansion of ruin probabilities, so the insurance company can know own compensation ability well.

关 键 词：经典风险模型 破产概率 平衡分布函数 正规变化函数 n重卷积 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]