随机利率下的年金  

Annuities with Controlled Random Interest Rates

作　　者：尚勤[1] 王永茂[1] 

机构地区：[1]燕山大学理学院,河北秦皇岛066004

出　　处：《吉林师范大学学报（自然科学版）》2004年第3期49-51,共3页Journal of Jilin Normal University:Natural Science Edition

摘　　要：综合运用有漂移的布朗运动、反射的布朗运动和再生过程等理论建立随机利率模型.并在新的模型下对随机利率下寿险中的年金现值问题作了进一步的讨论.In this paper, the models of random interest rates are established by some theories of a Brownian motion with drift , a reflected Brownian motion and a regenerative process. And the expected values of annuities with random interest rates are discussed further.

关 键 词：随机利率 年金 布朗运动 再生过程 寿险模型 

分 类 号：F840[经济管理—保险] F224.7