时序模型参数的最优估计——几个定理及证明  

Optimal Parameter Estimation of Nonlinear Time Series Models

作　　者：姜宏[1] 王式安[1] 

机构地区：[1]北京理工大学

出　　处：《黑龙江大学自然科学学报》1993年第3期36-42,共7页Journal of Natural Science of Heilongjiang University

摘　　要：本文在[1]和[2]的基础上,讨论非线性时间序列模型参数的最优估计问题,针对不同模型和不同算法,本文以[1]为依据证明了这些最优估计的强相容性和渐近正态性.Based on [1] and [2], the problem of optimal parameter estimation of nonlinear time series models is discussed. Calculating methods suitable for different mod-els are given and the strongly consistenly and asymptotic normality of the optimal esti-mation is proved on the basis of [1].

关 键 词：非线性 时间序列 最优估计 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]