Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价  

Pricing Asian Option Under Vasicek Interest Rate

作　　者：姚落根[1] 王雄[1] 杨向群[1] 

机构地区：[1]湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙410081

出　　处：《湘潭大学自然科学学报》2004年第3期20-23,共4页Natural Science Journal of Xiangtan University

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10071019)

摘　　要：　在Vasicek利率模型下,采用几何平均计算资产的平均价格,并以连续时间的情形为例,得到了平均价格型和平均执行价格型亚式期权的定价公式及买权和卖权的平价关系.Under the Vasicek interest rate model ,the closed-form solutions to average value options and average strike options with geometric average of Asian option are given in this paper ,we also obtain Put-Call relations for these options.

关 键 词：亚式期权 无套利理论 几何平均 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]