索赔为稀疏过程的风险模型  

The Risk Model about that Claims Is Thinning Process

作　　者：罗建华[1] 方世祖[2] 

机构地区：[1]中南林学院理学院,湖南株洲412006 [2]广西大学数学与信息科学学院,南宁市大学路100号530004

出　　处：《广西科学》2004年第4期306-308,共3页Guangxi Sciences

摘　　要：保费收取过程为Poisson过程时 ,利用Poisson过程在随机选择下的不变性 ,讨论索赔为稀疏过程的风险模型的破产概率 ,并证明Lundberg不等式和破产概率的一般公式 .Based on the Poisson premium process, we utilize the property which Poisson process maintains under the ramdon selection.The ruin probability is discussed with respect to which the claims are thinning process.The Lundberg inequality and the common formula for the ruin probability are proved.

关 键 词：风险模型 稀疏过程 复合Poisson过程鞅 调节系数 破产概率 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]