一类随机利率的寿险模型  

A Special Life Insurance Model with Stochastic interest rate

作　　者：李晋枝[1] 乔克林[2] 

机构地区：[1]南开大学概率统计系,天津300300 [2]延安大学数学与计算机科学学院,陕西延安716000

出　　处：《延安大学学报（自然科学版）》2004年第4期19-21,共3页Journal of Yan'an University：Natural Science Edition

摘　　要：针对一类随机利率的寿险模型,视利息力函数为一个布朗运动过程.对寿险理论中的连续生存年金,保费计算等进行了研究.获得了精算现值以及寿险保费的一些计算模型.A Special life insurance model with stochastic interest rate was considered.Interest force function was refered as a Brown process.Life annuity and premium of life insurance theory were researched.Actuarial present values and some calculating models of costs of life in surance are got.

关 键 词：随机利率 布朗运动过程 精算现值 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]