马尔科夫链的Fisher信息阵及参数的最大似然估计  

FISHER INFORMATION MATRIX FOR MARKOV CHAIN AND MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION OF THE PARAMETERS

作　　者：史道济[1] 

机构地区：[1]天津大学数学系

出　　处：《天津大学学报》1993年第3期98-105,共8页Journal of Tianjin University(Science and Technology)

基　　金：国家自然科学基金

摘　　要：给出马尔科夫链的Fisher信息阵与相应的一维、二维分布Fisher信息阵之间的关系,为计算马尔科夫链参数的最大似然估计值提供了一种简单方便的算法。将结果应用于极值马尔科夫链,得到极值马尔科夫链Fisher信息阵元素的精确表示。The relation between Fisher information matrices for Markov chain and for the corresponding univariate and bivariate distributions is given. A simple and convenient way is provided to compute maximum likelihood estimates of the parameters in Markov chain and an explicit formula for Fisher information matrix is obtained.

关 键 词：费歇信息阵 马氏链 极大似然估计 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]