基于协整和GRACH模型分析——中国油价波动特征  

作　　者：马超群[1] 李科[1] 

机构地区：[1]湖南大学

出　　处：《求索》2004年第12期8-10,共3页Seeker

摘　　要：本文以中国大庆油价为例首先采用Granger因果关系检验法和协整检验法分析了大庆油价和Brent原油价格的关联性,研究结果表明两者间存在Granger因果关系和协整关系;文章进而对大庆油价进行了GARCH效应检验,结果表明尽管中国油价在1996年与国际油价接轨,但油价并没有表现出典型的GARCH效应,说明中国油价仍然表现出一定的内控因素。

关 键 词：大庆油价 Brent油价 协整 GARCH效应 

分 类 号：F426.22[经济管理—产业经济]