GARCH效应

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基于GARCH模型浅析中国黄金价格——中国黄金价格和国际黄金价格的关联性
《商场现代化》2020年第20期24-26,共3页张玉玺 李晨晨 高淼 宁雪君 
本文采用时间序列分析方法,利用2010年到2020年的周数据,对国内黄金价格与国际黄金价格展开分析。此外,采用单位根、协整、Granger因果检验与GARCH效应分析,最终得知,中国黄金价格是国际黄金价格的Granger原因;且通过协整检验可知二者...
关键词：黄金价格 国际黄金价格 GRANGER因果检验 GARCH效应 
基于GARCH效应和改进罚指标的时域非线性损伤识别被引量：3
《上海交通大学学报》2019年第11期1326-1334,共9页郭惠勇 黄淇 
国家自然科学基金资助项目(51578094)
结构在服役期间可能会产生裂纹等损伤,裂纹的张开和闭合效应使损伤呈现出时域非线性特性.另外,基于时域模型的方法主要反映了刚度损伤引起相邻节点自由度处的特征改变,难以直接反映层间刚度的损伤信息.为了解决这些问题,提出了一种基于G...
关键词：损伤识别 GARCH模型 罚函数 非线性 加速度响应 
基于CUSUM方法的中国股市波动变结构检验
《北京师范大学学报（自然科学版）》2018年第4期480-485,共6页李汉东 彭圣 
国家自然科学基金资助项目(71671017);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(SKZZY2015091)
利用CUSUM方法对中国沪深股票市场的波动变结构现象进行了研究.实证结果表明:1)上证综指和深证综指都存在明显的波动变结构现象,并且二者的波动变结构具有一致性和相关性;2)上证综指和深证综指在全样本区间都存在异方差效应且具有显著...
关键词：上证综指 深证综指 变结构 异方差 GARCH效应 
基于GARCH族模型的我国股市波动性分析被引量：1
《山东青年政治学院学报》2016年第3期104-108,共5页汤祥凤 
安徽财经大学2015年研究生科研创新基金(项目编号:ACYC2015056)
以上证指数和深圳成指为研究对象,运用GARCH类模型对沪深两市的波动性、非对称性以及波动溢出效应进行了实证分析研究。实证表明:(1)两市存在显著的ARCH效应,且深市的风险溢价要高于沪市;(2)两市的杠杆效应较为显著,表明沪深市场上坏消...
关键词：GARCH族模型 GARCH效应 杠杆效应 波动溢出效应 
沪深300指数收益率的GARCH效应实证研究被引量：1
《时代金融》2016年第14期148-149,共2页李莉 姚远 
本文基于两种非正态分布的GARCH类模型对我国沪深300指数进行实证研究,同时考虑到收益率条件方差的非对称性,采用GARCH模型中典型的非对称模型中的TGARCH模型对普通的GARCH模型进行改进。研究结果表明,沪深300指数波动有显著的GARCH效应...
关键词：沪深300 GARCH类模型 收益率 
上证股指日收益率GARCH效应实证分析被引量：2
《经营管理者》2015年第8Z期61-,共1页温凯 亿会欣 
本文分析发现上证股指日收益率序列分布具有尖峰厚尾特征,有记忆效应收益率存在较强的条件异方差,而GARCH模型能较好的消除条件异方差。相对于利好消息而言,利空消息对收益率的冲击要大,总体上存在较为明显的杠杆效应。
关键词：GARCH模型 股指日收益率 波动性 
我国股市价格变动与交易量波动关系研究——基于BEKK模型的实证分析被引量：1
《安徽农业大学学报（社会科学版）》2012年第5期40-44,102,共6页操君 巫昊天 
安徽省教育厅人文社科基金项目(2011sk627:<我国上市公司控制权与资本结构关系研究>)
采用BEKK模型对沪、深两市A股收益率与交易量变动率的关系进行实证研究。结果显示,在变量波动性传递的ARCH效应方面,深证A股交易量波动冲击对收益率影响显著,但上证A股此类效应却不显著,这意味着深市A股上期观测到的交易量波动信息影响...
关键词：GARCH效应 交易量 收益率 波动 
恒生指数的GARCH效应分析
《内蒙古财经学院学报》2012年第3期67-71,共5页王娟 陶迎平 
股票价格的波动是影响整个金融市场最重要、最直接的因素,对于以股票价格变化的研究来衡量风险价值具有很重要的现实意义。本文主要借助于恒生指数每日的收盘价进行GARCH效应分析并进行建模,通过设定残差分布的不同形式考察残差分布对...
关键词：恒生指数 ARCH效应 GARCH效应 
中国创业板市场节日效应的实证分析被引量：1
《特区经济》2012年第9期69-71,共3页李林 周航 冉安平 
本文回顾了创业板市场建立过程,以香港创业板与深市创业板的时间序列数据,首先进行了香港创业板(GEM001)和深市创业板指(399006)对数收益率的波动性刻画,验证其分别服从GARCH(1,1)和ARCH(1)模型,且拟合优度较好;然后采用虚拟变量回归的...
关键词：创业板 节日效应 虚拟变量 GARCH效应 
基于Swarm的股票市场建模与GARCH效应研究
《价值工程》2012年第18期144-145,共2页杨春霞 朱新龙 胡森 
波动性是金融研究的基础议题之一,文章在多主体模型的基础上对它进行了研究。首先,在Lux模型基础上增加观望者类型,建立改进模型,并在Swarm平台上进行仿真,产生与真实股价走势相似的价格时间序列,随后研究了模型收益率的GARCH效应,发现...
关键词：多主体模型 SWARM仿真 GARCH效应 
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