基于GARCH模型浅析中国黄金价格——中国黄金价格和国际黄金价格的关联性  

作　　者：张玉玺 李晨晨 高淼 宁雪君 

机构地区：[1]河南财经政法大学金融学院 [2]河南财经政法大学工程管理与房地产学院

出　　处：《商场现代化》2020年第20期24-26,共3页

摘　　要：本文采用时间序列分析方法,利用2010年到2020年的周数据,对国内黄金价格与国际黄金价格展开分析。此外,采用单位根、协整、Granger因果检验与GARCH效应分析,最终得知,中国黄金价格是国际黄金价格的Granger原因;且通过协整检验可知二者存在长期均衡关系;但进一步研究中国黄金价格不具备明显GARCH效应,即我国黄金价格仍旧受一些内控因素的影响。

关 键 词：黄金价格 国际黄金价格 GRANGER因果检验 GARCH效应 

分 类 号：F832.54[经济管理—金融学] F224