多变量非线性贝叶斯动态模型的参数估计  

ESTIMATION OF UNKNOWN PARAMETERS IN MULTIVARIATE NONLINEAR BAYESIAN DYNAMIC MODELS

作　　者：王建新[1] 刘福升[2] 

机构地区：[1]青岛科技大学数理系,266042 [2]山东科技大学信息科学与工程学院,泰安271019

出　　处：《经济数学》2003年第3期72-75,共4页Journal of Quantitative Economics

摘　　要：本文讨论多变量非线性贝叶斯动态模型参数估计 ,将 Monte Carlo最优法用于极大似然函数 。In this paper, we estimated the unknown parameters and the state variables which are included in multivariate nonlinear Bayesian dynamic models. Monte Carlo optimization procedure is adopted for maximization of the likelihood founction to obtain precise estimates of the unknown parameters and the state variables simultaneously.

关 键 词：多变量 非线性贝叶斯动态模型 参数估计 MONTE Carlo最优法 极大似然函数 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]