组合证券投资的进一步探讨——限制卖空时最优投资权重的一种新解法  

作　　者：钱艳英[1] 

机构地区：[1]广东工业大学应用数学系,广州510090

出　　处：《中山大学学报论丛》2001年第1期289-291,共3页Supplement to the Journal of Sun Yatsen University

摘　　要：本文结合我国实际 ,利用Markowitz证券组合优化模型 ,给出了限制卖空时 。

关 键 词：组合证券投资 卖空 最优投资权重 

分 类 号：F83091[经济管理—金融学]