向量自激门限自回归（VSETAR）序列的遍历性  

THE ERGODICITY OF VECTOR SELF EXCITED THRESHOLD AUTOREGRESSIVE(VSETAR)MODELS

作　　者：易巨魁 邓集贤[1] 

机构地区：[1]中山大学

出　　处：《高校应用数学学报（A辑）》1994年第1期53-59,共7页Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)

摘　　要：本文主要考虑二维自激门限自回归模型：Ｘ（ｔ）＝Ｉ［Ｘ（ｔ－１）∈Ｒｉ］ＡｉＸ（ｔ－１）＋ε（ｔ），其中Ａｉ（ｉ＝１，２，３，４）为２×２系数矩阵，｛ε（ｔ）｝为二维ｉ．ｉ．ｄ序列。我们得到｛Ｘ（ｔ）｝为遍历的四个充分条件。We consider the 2-dimensional model:X(t)=I[X(t-1)∈Ri]AiX(t-1)+ε(t),Where Ai(i=1,2,3,4)are 2×2 matrices of coefficients,{e(t)}is a sequence of i.i.d random variables with mean 0.Some sufficient conditions are given for{X(t)}to be ergodic.

关 键 词：门限自回归 遍历性 VSETAR模型 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]