相依样本下条件密度双重核估计的强相合性  

STRONG CONSISTENCY OF DOUBLE KERNEL ESTIMATES FOR CONOITIONAL DENSITY STATIONARY PROCESSES

作　　者：薛留根 

机构地区：[1]河南许昌师范高等专科学校

出　　处：《数学杂志》1994年第4期503-513,共11页Journal of Mathematics

摘　　要：设（Ｘ＿１，Ｙ＿１），…，（Ｘ＿ｎ，ｙ＿ｎ）是从取值于Ｒ￣ｐ－×Ｒ￣ｑ的随机向量（Ｘ，Ｙ）中抽取的随机样本，在给定Ｘ＝ｘ的条件下Ｙ具有条件密度ｆ（ｙ｜ｘ）．在本文中，我们考虑ｆ（ｙ｜ｘ）的通常的和递归形式的双重核估计其中Ｋ＿１（ｕ）和Ｋ＿２（ｖ）分别是Ｒ￣ｐ及Ｒ￣ｑ上的概率密度函数，而｛ａ＿ｎ｝和｛ｂ＿ｎ｝皆为收敛于零的正常数列．本文在样本序列｛（Ｘ＿ｎ，Ｙ＿ｎ）｝为平稳、混合的情形下，研究了ｆ＿ｎ（ｙ｜ｘ）、ｆ＿ｎ（ｙ｜ｘ）和ｆ＿ｎ（ｙ｜ｘ）的强相合性．In the paper,we study the strong consistency of double ker nel estimatesand recursive double kernel eslimates of condilional densily under the condi-tion of stationary Mixing asmples.

关 键 词：条件密度 双重核估计 相依样本 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]