股价波动序列的综合预测法研究  

A Study on Synthetic Time Series Forecast of Stock Price Fluctuation

作　　者：王凤兰[1,2] 闻邦椿[3] 

机构地区：[1]沈阳大学机械工程学院 [2]东北大学机械工程与自动化学院,辽宁沈阳110004 [3]东北大学机械工程与自动化学院

出　　处：《经济经纬》2005年第2期64-65,109,共3页Economic Survey

基　　金：国家自然科学基金资助项目(50075015)。

摘　　要：股票市场中股票价格的波动是一个非线性混沌时间序列,其参数是随时间变化的。笔者提出的多层递阶一灰色预测综合预测法是运用多层递阶法,通过辨识时变参数,建立时变参数动态预测模型,并在此基础上进一步运用灰色预测方法,通过对时变参数的预测来预测股票价格的波动。实例表明:多层递阶一灰色预测综合预测法有较好的预测精度。The price-fluctuation is a nonlinear chaotic time series in stock market, and its parameters vary with time. The multilayer hierarchical and gray prediction methods was put forward to discriminate the time-varying parameters and then a dynamic predicting model about time-varying parameters was set up to estimate and forecast the stock price fluctuation.

关 键 词：多层递阶法 灰色预测法 时变参数 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]