非负约束条件下组合证券投资决策方法研究  

A Study on Decision Method of Portfolios Investment Under the Condition of Non - Negative Constrains

作　　者：唐小我[1] 傅庚[1] 曹长修[2] 

机构地区：[1]电子科技大学管理学院,副院长教授博士610054 [2]重庆大学自动化系控制工程研究所,所长博士导师630044

出　　处：《系统工程》1994年第6期23-29,38,共8页Systems Engineering

基　　金：国家自然科学基金资助项目

摘　　要：本文研究非负投资比例系数约束条件下,实现预期投资收益率的组合证券投资问题,提出解决该问题的一种树形算法,并将该算法应用于一个六元证券投资问题。Ill this paper, We discuss the problem of portfolio investment with expected rate of return under the condition of non -negative constrains, present a tree searching algorithm for solving the problem, and apply this algorithm to a six sccuritis portfolio inrestment problem.

关 键 词：组合证券投资 投资 收益率 风险证券 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]