更新风险模型中破产概率的一个局部结果  

A local result on probability in renewal risk model

作　　者：毕秀春 尹传存[1] 

机构地区：[1]曲阜师范大学数学科学学院,山东曲阜273165

出　　处：《高校应用数学学报（A辑）》2005年第1期29-36,共8页Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)

基　　金：国家自然科学基金(10471076)

摘　　要：进一步研究延迟更新风险模型,在假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R(x,x+z]～zρμF(x),其中F表示索赔额的分布函数,μ为其均值,ρ表示模型的安全负荷系数,极限过程是x→∞.并且对SparreAnderson模型作了推广,得到了相应的结果.This paper is a further investigation into the ruin problem in delayed risk model.Under the assumption that the claim size is heavy-tailed, a local asymptotic relationship for the ruin probability R(x,x+z]～zρμ(x) is obtained,where F denotes the common distribution function of the i.i.d.claims,ρ is the safety loading coefficient of the model,μ is the mean of the claims,and the limit process is x→∞.Furthermore, the Sparre Anderson model is generalized and some related results are given.

关 键 词：破产概率 延迟更新风险模型 重尾分布 

分 类 号：O211.3[理学—概率论与数理统计] O213.2[理学—数学]