重标极差法在上海股票市场有效性分析中的应用  

作　　者：陈春晖[1] 李正辉[2] 

机构地区：[1]衡阳师范学院,湖南衡阳421008 [2]湖南大学统计学系,长沙410079

出　　处：《统计与决策》2005年第04X期140-143,共4页Statistics & Decision

基　　金：湖南省软科学研究计划项目(03ZRY3049);湖南大学SIT计划项目(1901)

摘　　要：重标极差法是一种广泛应用的、强健的非参数方法,本文简述了重标极差法的基本原理,并且将这种方法应用于上海股票市场有效性的统计分析。

关 键 词：重标极差法 上海 股票市场 EMH 市场有效性 统计分析 HURST指数 非参数方法 股票价格 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224.0