LGD、IRB和商业银行信用风险管理  

LGD, IRB and the Commercial Banks' Credit Risk Management

作　　者：周东山[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学,湖北武汉430060

出　　处：《金融理论与教学》2005年第2期16-19,共4页Finance Theory and Teaching

摘　　要：风险的配置和管理是商业银行的职能之一,信用风险是银行业最大的风险之源。巴塞尔新资本协议资本监管下的内部评级法是信用风险管理的全新方式,违约损失率(LGD)是内部评级法(IRB)中最为重要和计量最为困难的参数。对IRB、LGD的进行了总结分析,并提出了我国商业银行发展内部评级法的意义和建议。

关 键 词：LGD IRB 商业银行 信用风险管理 内部评级法 违约损失率 中国 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]